TSCS数据的反事实估计｜Stata

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  • FECT：实现对TSCS数据的反事实估计
    • 固定效应模型（fixed effect）
    • 交互固定效应模型（interactive fixed effects）
    • 矩阵完成模型（matrix completion model）
    • 单元指定样条模型（unit-specific bsplines）
    • 单元指定时间趋势模型（unit-specific time trends）
  • FECT相比于双向固定效应模型的优势
    • 当干预效应存在异质性或存在不可观测时变混淆变量时，提供更可靠的因果估计
  • 可以计算ATT和时期特定ATT（period-specific ATT）
  • 提供安慰剂检验（placebo test）和等效性检验（equivalence test）
  • 干预变量必须是二分变量
  • Liu, L., Wang, Y., & Xu, Y. (2021). A practical guide to counterfactual estimators for causal inference with time-series cross-sectional data. arXiv preprint arXiv:2107.00856.

  • 传统线性双向固定效应模型的局限
    • 在时间序列横截面

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cd "/Users/ginglam/OneDrive - whu.edu.cn/02_Data_Storages/Dataset for Learning”
eststo m1:reg Y D X1 X2
esttab m1, nogap se
----------------------------
                      (1)   
                        Y   
----------------------------
D                   11.58***
                  (0.194)   
X1                  0.988***
                 (0.0654)   
X2                  2.976***
                 (0.0644)   
_cons               10.04***
                 (0.0695)   
----------------------------
N                    7000   
----------------------------

fect Y, treat(D) unit(id) time(time) cov(X1 X2) method("fe") force(“none”)
mat list e(ATT)

e(ATT)[1,2]
          ATT          N
r1  11.580523        900
Attachment.pdf
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xtset id time
eststo m2: xtreg Y D X1 X2,fe
esttab m2, nogap se
----------------------------
                      (1)   
                        Y   
----------------------------
D                   9.045***
                  (0.175)   
X1                  0.972***
                 (0.0530)   
X2                  3.007***
                 (0.0521)   
_cons               10.37***
                 (0.0565)   
----------------------------
N                    7000   
----------------------------

fect Y, treat(D) unit(id) time(time) cov(X1 X2) method("fe") force("unit”)
mat list e(ATT)

e(ATT)[1,2]
          ATT          N
r1  9.2511047        900
Attachment.pdf
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eststo m3: xtreg Y D X1 X2 i.time,fe
esttab m3, nogap se keep(D X1 X2)
----------------------------
                      (1)   
                        Y   
----------------------------
D                   3.099***
                  (0.147)   
X1                  0.959***
                 (0.0360)   
X2                  3.055***
                 (0.0354)   
----------------------------
N                    7000   
----------------------------

fect Y, treat(D) unit(id) time(time) cov(X1 X2) method("fe") force("two-way”)
mat list e(ATT)

e(ATT)[1,2]
          ATT          N
r1  3.4890777        900
Attachment.pdf
  • 等效性检验（equivalence test）
    • 通过等效性检验判断识别假设（identification assumption）是否有效
    • 只适用于 fe, ife, mc, bspline, polynomial and both.
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fect Y,  treat(D) unit(id) time(time) cov(X1 X2) se method("fe") preperiod(-25) offperiod(0) equiTest nboots(100)
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  • 安慰剂检验（placebo test）
    • 提供安慰剂检验，减轻对前趋势过拟合的担忧（concern of over-fitting in the pre-trend）
    • 在placeboperiod ()指定干预前的范围作为安慰剂周期
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fect Y,  treat(D) unit(id) time(time) cov(X1 X2) se method("fe") placeboTest nboots(100)
Attachment.pdf